Berapa Indikator Patut Digabungkan dalam Trading System?

TEKNIKAL

25-JUN-2018

Berapa Indikator Patut Digabungkan dalam Trading System?


 


Pernah tak bila kita da belajar satu signal mcm moving average 20, heikin-ashi atau parabolic SAR, then bila nak masuk saham kita tak yakin? Then kita tanya rakan saham kita, dia pun cakap RSI ok, MACD ok, STO ok, DMI ok, Ichimoku ok, then kita terus confident. Bila lagi banyak signal, baru confident tu datang.

Adakah dengan banyaknya indikator kata ok, maka saham tu lebih berpotensi nak naik? Jawapannya, tidak semestinya. Kebanyakan indikator menggunakan data, formula dan konsep yang lebih kurang sama. Contohnya RSI atas 50 menunjukkan momentum yang kuat, manakala MACD atas 0 juga menunjukkan momentum yang kuat. Namun, kalau kedua-dua signal berlaku (RSI atas 50 dan dalam masa yang sama MACD atas 0), tidak bermaksud signal dua kali ganda kuat. Begitu juga kalau 3 indikator atau lebih. Jadi walaupun, 3 indikator menunjukkan positif, tetapi ketiga2nya menceritakan benda yang sama, kekuatan signal itu masih dianggap sebagai sekali sahaja.

Adalah lebih baik dalam membuat gabungan indikator atau dipanggil analisa confluence, kita menggunakan konsep yg berlainan dalam penggabungan signal. Contohnya, kita boleh gabungkan 1 indikator momentum + 1 chart pattern + volume. Indikator momentum menunjukkan kekuatan trend semasa saham tersebut, chart pattern menunjukkan psikologi pergerakan harga sesuatu saham, dan volume menunjukkan demand pada suatu jangka masa untuk saham tersebut. Dengan ini, kajian kita akan menjadi lebih holistik dan terbuka kepada pandangan yang lebih luas dan terperinci. Rujuk gambar di bawah untuk contoh kajian menggunakan konsep berbeza dan bandingkan dengan gambar diatas dengan kajian menggunakan konsep yang lebih kurang sama.

Kalau kita hanya bergantung pada konsep yang sama, kita sudah pastinya terdedah kepada "confirmation bias". Dalam konsep "confirmation bias", salah satu ilmu dalam behavioral finance, kita akan lebih bias kepada perkara yang positif saja, tanpa melihat kepada downside atau negatif sesuatu perkara. Contoh dalam saham, kita hanya melihat gabungan 5 aspek indikator sebagai positif sedangkan dari segi trend dan pattern menunjukkan saham lebih cenderung kearah penurunan. Kesan yang lebih teruk apabila harga saham jatuh, kita tidak cut loss sebab terkenangkan kekuatan 5 signal indikator positif tadi.

Secara kesimpulan, sebenarnya gabungan dua-tiga indikator/konsep sudah mencukupi. Kebanyakan strategi yang kami test hanya menggunakan jumlah indikator/konsep yang sedikit sahaja tapi performance-nya sangat bagus. Lagi sikit indikator, lagi besar chart utama anda, sebab tu ada yang kaji saham dengan naked chart sahaja.


< kembali ke laman blog utama